Оценки риска в банковском менеджменте

Для эффективной оценки рискованности банка следует перейти от обобщающих показателей риска деятельности к изучению поведения банковских активов в каждой отдельно взятой ситуации. Важным фактором в изучении этого вопроса стал конкретный вид банковского риска, на который натыкается банк в процессе своей работы.
Виды риска обладают ряжом свойств, благодаря которым стало возможно глубже изучить и понять структуру риска: экономической сущностью и видовой спецификой. В ряд свойств входят также некоторые индикаторы, как например: для валютного риска – размер выявленной валютной позиции банка, для кредитного риска – объем резерва на покрытие потенциальных потерь от кредитных рисков, а для процентного – размер гепа (разрыва между активами и пассивами банка, уязвимыми к трансформированию процентной ставки).