Оценки риска в банковском менеджменте

Определенные ограничения, которые накладывают на банковских менеджеров использования статистических методов, дают толчок к использованию альтернативных способов измерения банковского риска. Если один банк использует ретроспективные способы, то другой более прогрессивные. Субъекты банковского дела могут использовать только лишь субъективные данные, которые в банковском деле называют косвенными. Сам же банковский менеджмент способен использовать более широкие и разноплановые активы, которые позволяют не только предвидеть, но и решить более широкий спектр банковских рисков. С помощью усовершенствованной информационной базы, возможно, было бы успешно применить более действенные подходы к оцениванию разных видов банковских рисков, а так же увеличить результативность их прогнозирования и влияния на прибыльность банка.

При постоянном поиске новых направлений банковской деятельности по реализации новых банковских продуктов и услуг банковский менеджмент сталкивается с такими трудностями как отсутствие должного взаимодействия между функциональными подразделениями банка, обмен информации между ними и координация их усилий. Из-за  этих трудностей во взаимодействии подразделений банка резко ухудшаются его основные качественные характеристики и показатели, усложняются процессы принятия стратегических решений, сильно затрудняется оценка преимуществ и недостатков выбранных решений. Поэтому главной задачей банковского менеджмента является построение системы отношений, связанных с оптимальной организацией взаимодействия между всеми элементами сложной динамичной системы, которой является современный коммерческий банк.

Как известно, работа банка не может регулироваться только лишь констатацией событий, которые уже случились, и на которые повлиять уже практически невозможно. Финансовый результат таких событий уже получен, а потому банкиры вынуждены использовать другие, более подходящие методы: те, которые смогут обеспечить предотвращение риска.
Косвенные показатели рискованности банков становятся наиболее популярными не только среди самих работников банка, но и среди внешних аналитиков. К косвенным показателям могут относиться мультипликаторы капитала, степень капитализации, баланс собственных и привлеченных активов банка, подчиненность межбанковскому кредитованию, удельный вес резервов на компенсацию кредитных рисков в объеме кредитного портфеля и др.
Информационная база косвенных показателей лежит в глубинах отчетной документации.

Поскольку сам банк, в силу особенностей своего функционирования, не может обойтись только статистическими методами изучения рискованности, часто прибегает к конкретному менеджменту рисков в отдельно взятых случаях.
Менеджеры банков заинтересованы не только в изучении конкретных рисков, но также и в прогнозировании будущих вариантов развития подобных ситуаций. Понятное дело, что в таких случаях статистические показатели не могут обеспечить стопроцентного результата. Даже если менеджер в своей работе использует методы статистических данных, он не может руководствоваться ими как основными, а только лишь как вспомогательными методами. Иногда статистические методы выступают лишь маловажными индикаторами риска, и не показывают особого результата. Банкиры, и их подчиненные все больше обращаются к так называемым косвенным показателям риска.

Процессы оценивания рисков банковского предприятия подчиняется некоторым законам, которые, к сожалению, невозможно описать статистическими закономерностями. После того, как на страну обрушился ряд финансовых катаклизмов 1990 годов, оценивать некоторые события из истории развития банковского дела страны очень тяжело. И более того, некоторые результаты аналитического вмешательства в статистическую информацию просто будут не совсем корректными.
Кроме того, статистическое измерение банковских показателей будут более понятны и действенны для субъектов аналитического процесса – инвесторов, контрагентов. Этому ряду субъектов принадлежат и клиенты банка, которые пытаются оценить работу банка для оценки результативности. Следует отметить, что сами банки редко прибегают к подобным методам.